Инвестиционная политика

Инструменты

В основном для торговли используются высоколиквидные, надежные инструменты с умеренным уровнем волатильности. Ограниченный список инструментов и ограничение по допустимым позициям по ним  является одним из основных механизмов риск - менеджмента в дополнение к нему для минимизации рисков используется поэтапный вход в позицию.

 

Вид инструмента

Рынок

Название инструмента

Допустимые позиции

Преимущества инструмента Недостатки инструмента

Примечание

Валютные пары

FOREX

EURUSD

Шорт

Огромная ликвидность, минимальный объем сделки 1000 евро, круглосуточная торговля Нет

До тех пора пока по шорту положительные свопы

EURRUB

Шорт

Минимальный объем сделки 1000 евро Низкая ликвидность

До тех пора пока по шорту положительные свопы

GLOBEX EURUSD Лонг Огромная ликвидность, круглосуточная торговля Большой объем минимальной сделки  
Срочный рынок Московской бирже Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль Лонг Минимальный объем сделки 1000 евро, бесплатные плечи Низкая ликвидность. Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые   
Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль Лонг Высокая ликвидность, Минимальный объем сделки 1000 долларов, бесплатные плечи Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые   
Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США Лонг Минимальный объем сделки 1000 евро, бесплатные плечи Низкая ликвидность.Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые   
Индексы

NYSE

SPY

Лонг

Высокая ликвидность, маленькая стоимость 1 ETF: порядка 300 долларов При использования плеча есть плата за заемные средства   

Срочный рынок Московской биржи

Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Лонг бесплатные плечи

Низкая ликвидность, стоимость 1 фьючерса: 283 000 рублей.

Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые 

 
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Лонг бесплатные плечи, маленькая стоимость 1 фьючерса: порядка 28000 рублей

Низкая ликвидность.

Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые 

 
Фьючерсный контракт на Индекс РТС Лонг Высокая ликвидность, бесплатные плечи

Довольно высокая стоимость 1 фьючерса: 2700 долларов.

Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые 

 

GLOBEX

E-mini S&P 500 Лонг Огромная ликвидность, бесплатные плечи, круглосуточная торговля

Большая стоимость 1 фьючерса: более 150 000 долларов.

Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые 

 
Micro E-mini S&P 500   Высокая ликвидность, небольшая стоимость 1 фьючерса: порядка 15 000 долларов, бесплатные плечи, круглосуточная торговля Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые   
EUREX MiniDAX30 Лонг Высокая ликвидность, бесплатные плечи  Большая стоимость 1 фьючерса: более 60 000 евро. Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые   
Акции и прочие инструменты   Акции ключевых компаний стран мира. В приоритете экспортеры и дивидендные акции. Покупка только на сильной коррекци: 30% и более Лонг  Высокий потенциал роста.  При использования плеча есть плата за заемные средства доля на момент открытия позиций не более 30%. Общая доля акций и прочих инструментов на момент открытия позиций не более 30%.

 
Акции компаний средней и малой капитализации, криптовалюты и прочие высокорисковые инструменты Лонг Высокий потенциал роста. При использования плеча есть плата за заемные средства доля на момент открытия позиций не более 10%. Общая доля акций и прочих инструментов на момент открытия позиций не более 30%.

 

Принятие решения об открытии позиции

  • По валютным парам: после замедления резкого  движения после выхода важных новостей/статистики

  • По индексам и акциям: на сильной коррекции

Открытие позиции

Открытие позиции происходит поэтапно. Первая сделка не более 0,5 депозитов по валюте/валютным фьючерсам, не более 0,3 депозита по ETF/фьючерсам на индексы и не более 0,1 депозита по акциям.

Закрытие позиции

Закрытие позиции происходит по тейк-профиту или ручному следящему тейк-профиту или в ручную.

Наверх