Инвестиционная политика

Цель

 

Среднегодовая доходность 40-50% при максимальной просадке 30%

 

Суть

Комбинирование преимуществ основных мировых торговых инструментов:

  • валютные пары на FOREX - положительные свопы, низкий уровень гарантийного обеспечения, огромная ликвидность и низкие спреды

  • фьючерсы на валютные пары - бесплатные плечи, низкая комиссия за сделки, высокая ликвидность

  • фьючерсы на индексы SP500 и DAX30 - стабильный рост, огромная ликвидность, бесплатные плечи, низкая комиссия за сделки

  • ETF SPY - стабильный рост, низкая стоимость, огромная ликвидность

  • Фьючерсы на индекс РТС и МосБиржи - высокая волатильность, бесплатные плечи, низкая комиссия за сделки

  • Отраслевые ETF - позволяют инвестировать в определенную отрасль экономики

  • Акции ключевых компаний стран мира - высокий потенциал роста, ликвидность, надежность

  • Акции компаний средней и малой капитализации - очень  высокий потенциал роста

  • Криптовалюты - высокий потенциал роста

Риск-менеджмент

В основном для торговли используются высоколиквидные, надежные инструменты с умеренным уровнем волатильности. Ограниченный список инструментов и ограничение по допустимым позициям по ним  является одним из основных механизмов риск - менеджмента,  это так называемая лимитно-диверсификационная система риск-менеджмента,  в дополнение к нему для минимизации рисков используется поэтапный вход в позицию.

 

Вид инструмента  и лимит по доле вида инструмента в портфеле 

Рынок

Название инструмента

Допустимые позиции

Преимущества инструмента Недостатки инструмента Лимит по размеру позиции 

Примечание

Валютные пары

Лимит: доля позиции на момент открытия позиций не более 300% от собственных средств.

FOREX

EURUSD

Шорт

Огромная ликвидность, минимальный объем сделки 1000 евро, круглосуточная торговля Нет доля на момент открытия позиций не более 300% от собственных средств.

До тех пора пока по шорту положительные свопы

EURRUB

Шорт

Минимальный объем сделки 1000 евро Низкая ликвидность

 

доля на момент открытия позиций не более 50% от собственных средств.

До тех пора пока по шорту положительные свопы

USDRUB Шорт Минимальный объем сделки 1000 долларов Низкая ликвидность До тех пора пока по шорту положительные свопы
GBPUSD Шорт Огромная ликвидность, минимальный объем сделки 1000 фунтов, круглосуточная торговля Брексит доля на момент открытия позиций не более 200% от собственных средств. До тех пора пока по шорту положительные свопы
USDJPY Лонг Огромная ликвидность, минимальный объем сделки 1000 долларов, круглосуточная торговля Нет доля на момент открытия позиций не более 200% от собственных средств. До тех пора пока по лонгу положительные свопы
GLOBEX EURUSD Лонг Огромная ликвидность, круглосуточная торговля Большой объем минимальной сделки доля на момент открытия позиций не более 100% от собственных средств.  
Срочный рынок Московской бирже Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль Лонг Минимальный объем сделки 1000 евро, бесплатные плечи Низкая ликвидность. Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые  доля на момент открытия позиций не более 50% от собственных средств.  
Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль Лонг Высокая ликвидность, Минимальный объем сделки 1000 долларов, бесплатные плечи Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые   
Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США Лонг Минимальный объем сделки 1000 евро, бесплатные плечи Низкая ликвидность.Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые  доля на момент открытия позиций не более 100% от собственных средств.  

Индексы

Лимит: доля позиции на момент открытия позиций не более 300% от собственных средств.

NYSE

SPY

Лонг

Высокая ликвидность, маленькая стоимость 1 ETF: порядка 300 долларов При использования плеча есть плата за заемные средства 

доля на момент открытия позиций не более 50% от собственных средств.

 
NASDAQ QQQ Лонг Высокая ликвидность, маленькая стоимость 1 ETF: порядка 200 долларов При использования плеча есть плата за заемные средства доля на момент открытия позиций не более 50% от собственных средств.  

Срочный рынок Московской биржи

Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Лонг бесплатные плечи

Низкая ликвидность, стоимость 1 фьючерса: 283 000 рублей.

Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые 

 

 

 

 

 

 

 

 

доля на момент открытия позиций не более 50% от собственных средств.

 
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи(мини) Лонг бесплатные плечи, маленькая стоимость 1 фьючерса: порядка 28000 рублей

Низкая ликвидность.

Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые 

 
Фьючерсный контракт на Индекс РТС Лонг Высокая ликвидность, бесплатные плечи

Довольно высокая стоимость 1 фьючерса: 2700 долларов.

Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые 

 
Фьючерсный контракт на индекс акций американских эмитентов (US500) Лонг

низкая стоимость(српвнительно с фьючерсами на Globex)

бесплатные плечи

низкая ликвидность низкая стоимость(српвнительно с фьючерсами на Globex)

Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые

доля на момент открытия позиций не более 300% от собственных средств.  

GLOBEX

E-mini S&P 500 Лонг Огромная ликвидность, бесплатные плечи, круглосуточная торговля

Большая стоимость 1 фьючерса: более 150 000 долларов.

Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые 

 

 

доля на момент открытия позиций не более 300% от собственных средств.

 
Micro E-mini S&P 500   Высокая ликвидность, небольшая стоимость 1 фьючерса: порядка 15 000 долларов, бесплатные плечи, круглосуточная торговля Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые   
EUREX MiniDAX30 Лонг Высокая ликвидность, бесплатные плечи  Большая стоимость 1 фьючерса: более 60 000 евро. Необходимо ежеквартально перекладываться из истекающих фьючерсов в торгуемые  доля на момент открытия позиций не более 100% от собственных средств.  

 

 

Акции ключевых компаний стран мира и ликвидные отраслевые ETF.

Лимит: доля позиции  на момент открытия позиций не более 30% от собственных средств. 

  Акции ключевых компаний стран мира и ликвидные отраслевые ETF. В приоритете экспортеры и дивидендные акции.  Лонг  Высокий потенциал роста. Выплата дивидендов. При использования плеча есть плата за заемные средства

доля на момент открытия позиций не более 30% от собственных средств.

 

 

 

 

 

 

 

Количество инструментов: акции и прочие инструменты, не более 6

Акции компаний средней и малой капитализации, криптовалюты, сырье и прочие высокорисковые инструменты

Лимит: доля позиции  на момент открытия позиций не более 10% от собственных средств. 


 
  Лонг Высокий потенциал роста, по акциям выплата дивидендов При использования плеча есть плата за заемные средства

доля на момент открытия позиций не более 10% от собственных средств. 

 

 

 

Принятие решения об открытии позиции

  • По валютным парам: после замедления резкого  движения после выхода важных новостей/статистики

  • По индексам: при появлении признаков восстановления после  сильной коррекции

  • По акциям:

  1. по ключевым компаниям государств со стабильной прибылью и дивидендами: на восстановлении после коррекции

  2. по остальным акциям, при появлении драйвера роста: увеличение дивидендов, обратный выкуп акций (buyback), позитивная финансовая отчетность, запуск нового продукта, рост цен на продукции компанию (напимер металлы, нефть), сделки слияния/поглощения

Открытие позиции

Открытие позиции происходит поэтапно. Первая сделка не более 0,3 депозита по валюте/валютным фьючерсам, не более 0,3 депозита по ETF/фьючерсам на индексы и не более 0,05 депозита по акциям.

Закрытие позиции

Закрытие позиции происходит по тейк-профиту или ручному следящему тейк-профиту или в ручную.

Наверх